3 Presentations

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  11:00 AM - 11:25 AM

  Introduction des contraintes de livraison et d'entreposage au problème classique d'ordonnancement de projets

  • Nobel Hardy Takodjou Kengne, presenter, École Polytechnique de Montréal

  Cette présentation vise à introduire des contraintes d’entreposage et des contraintes de livraison au problème d’ordonnancement classique (RCPSP : Resource Constraint Project Scheduling Problem). Différents modèles et les premiers résultats expérimentaux seront présentés.

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  11:25 AM - 11:50 AM

  Résolution de problème d'ordonnancement de projets avec contraintes de ressources par programmation linéaire avec bornes inférieures et supérieures évolutives

  • Jean-Mathieu Bieber, presenter, École Polytechnique de Montréal

  Le problème d’ordonnancement de projet avec contraintes de ressources (RCPSP) est un problème combinatoire NP-difficile au sens fort. Certains modèles MIP proposés dans la littérature scientifique permettent de le résoudre de façon optimale sur des instances de petite taille. Ce travail de recherche consiste à réduire le temps de résolution pour des instances plus importantes en choisissant et modifiant de façon itérative des bornes supérieures et inférieures au cours de la résolution.

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  11:50 AM - 12:15 PM

  Évaluation de la dette corporative et estimation de la structure par terme des probabilités de défaut

  • Tarek Fakhfakh, presenter, Université de Sfax
  • Mohamed Ayadi, Brock University
  • Hatem Ben‐Ameur, HEC Montréal

  Nous concevons et nous mettons en oeuvre un programme dynamique pour l'évaluation de la dette corporative, considérée comme un produit dérivé sur les actifs de la firme, et le calcul de sa structure par terme des spreads de crédit ainsi que celle des probabilités de défaut. Notre travail peut être appliqué en présence d'un choix arbitraire de la dette corporative, de dettes de différentes classes de séniorité, de dettes avec options implicites, des dividendes, des avantages fiscaux, des coûts de faillite, des processus de réorganisation, et des dynamiques markoviennes différentes pour le processus d'état. Cette flexibilité se fait au détriment d'une perte mineure d'efficacité; l'approche analytique proposée dans la littérature est échangée ici par une approche numérique basée sur la programmation dynamique couplée avec les éléments finis. Nous fournissons plusieurs propriétés théoriques des fonctions valeurs aussi bien de la dette que des actions. Enfin, pour évaluer notre travail, nous réalisons une étude numérique avec une analyse de sensibilité.