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Incluant une Journée industrielle de l'optimisation

HEC Montréal, 7 - 9 mai 2012

JOPT2012

HEC Montréal, 7 — 9 mai 2012

Horaire Auteurs Mon horaire
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WB1 Planification et gestion de projets de grande envergure / Planning and Management of Large Scale Projects

9 mai 2012 11h00 – 12h15

Salle: Deloitte Touche Tohmatsu

Présidée par Adnene Hajji

3 présentations

  • Cal add eabad1550a3cf3ed9646c36511a21a854fcb401e3247c61aefa77286b00fe402
    11h00 - 11h25

    Introduction des contraintes de livraison et d'entreposage au problème classique d'ordonnancement de projets

    • Nobel Hardy Takodjou Kengne, Présentateur, École Polytechnique de Montréal

    Cette présentation vise à introduire des contraintes d’entreposage et des contraintes de livraison au problème d’ordonnancement classique (RCPSP : Resource Constraint Project Scheduling Problem). Différents modèles et les premiers résultats expérimentaux seront présentés.

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    11h25 - 11h50

    Résolution de problème d'ordonnancement de projets avec contraintes de ressources par programmation linéaire avec bornes inférieures et supérieures évolutives

    • Jean-Mathieu Bieber, Présentateur, École Polytechnique de Montréal

    Le problème d’ordonnancement de projet avec contraintes de ressources (RCPSP) est un problème combinatoire NP-difficile au sens fort. Certains modèles MIP proposés dans la littérature scientifique permettent de le résoudre de façon optimale sur des instances de petite taille. Ce travail de recherche consiste à réduire le temps de résolution pour des instances plus importantes en choisissant et modifiant de façon itérative des bornes supérieures et inférieures au cours de la résolution.

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    11h50 - 12h15

    Évaluation de la dette corporative et estimation de la structure par terme des probabilités de défaut

    • Tarek Fakhfakh, Présentateur, Université de Sfax
    • Mohamed Ayadi, Brock University
    • Hatem Ben‐Ameur, HEC Montréal

    Nous concevons et nous mettons en oeuvre un programme dynamique pour l'évaluation de la dette corporative, considérée comme un produit dérivé sur les actifs de la firme, et le calcul de sa structure par terme des spreads de crédit ainsi que celle des probabilités de défaut. Notre travail peut être appliqué en présence d'un choix arbitraire de la dette corporative, de dettes de différentes classes de séniorité, de dettes avec options implicites, des dividendes, des avantages fiscaux, des coûts de faillite, des processus de réorganisation, et des dynamiques markoviennes différentes pour le processus d'état. Cette flexibilité se fait au détriment d'une perte mineure d'efficacité; l'approche analytique proposée dans la littérature est échangée ici par une approche numérique basée sur la programmation dynamique couplée avec les éléments finis. Nous fournissons plusieurs propriétés théoriques des fonctions valeurs aussi bien de la dette que des actions. Enfin, pour évaluer notre travail, nous réalisons une étude numérique avec une analyse de sensibilité.

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